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Cours Paris II

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Laboratoire

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B D10a

Apprentissage avec des experts

Tableau cours 12 et suivants

  • Supposons n experts, E1,....En, qui investissent à la bourse.
    • chaque expert à une stratégie: à l'instant t, acheter x et vendre y.
    • Il en résulte un Gain(i,t) de l'expert i à l'instant.
  • Peut-on suivre le meilleur expert?
  • Quelle stratégie adopter?
  • Ce problème a une solution simple!!
    • Construire une distribution à chaque instant
    • Tirer l'expert à suivre selon cette distribution.
UP2